دراسة استقرارية التباينات المشروطة لنماذج GARCH مع تطبيق
Abstract
تم في هذا البحث دراسة شروط استقرارية نماذج GARCH وايجاد هذه الشروط باستخدام تقنية التقريب بالخطية المحلية , اضافة الى دراسة استقرارية تنبؤات التباينات المشروطة لهذه النماذج حيث ان هذه التنبؤات تقترب من التباين غير المشروط بعد عدد محدود من خطوات التنبؤ. تم تطبيق هذه الدراسة على المتسلسلة الزمنية التي تمثل المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة في مدينة الموصل للسنوات 1978-2011 ووجنا ان افضل نموذج ملائم يصلح للتنبؤ هو نموذج ARCH(1).
Published
Oct 1, 2018
How to Cite
عباس محمد, أزهر; خليل غفار, ميادة.
دراسة استقرارية التباينات المشروطة لنماذج GARCH مع تطبيق.
Tikrit Journal of Pure Science, [S.l.], v. 21, n. 4, p. 160-169, oct. 2018.
ISSN 2415-1726.
Available at: <http://tjps.tu.edu.iq/index.php/j/article/view/396>. Date accessed: 20 nov. 2019.
Issue
Section
Articles
